在线计算器: 协方差计算器

离散随机变量X

离散随机变量Y

计算精度

小数点后的数字: 2

X的期望值/ X的平均值

Y的期望值/ Y的均值

协方差, cov(X, Y)

两个离散随机变量之间的协方差

$\operatorname {cov} (X,Y)=\frac {1}{n-1}\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-E(X))(y_{i}-E(Y))$ ,
其中 E(X) 是 X的平均值, 并且 E(Y) 是 Y的平均值。

注意，我们只知道两个变量的样本均值，这就是为什么分母中有n-1

如果协方差是正的，那么增加一个变量会导致另一个变量的增加。如果协方差是负的，那么增加一个变量会导致另一个变量减少。协方差的绝对值通常通过除以变量标准差的乘积来归一化。这就是所谓的皮尔逊相关系数。